不对称需求扰动信息模式下的竞争供应链信息披露模型研究

在竞争供应链有需求扰动发生,且一条链扰动信息共享、另一条链扰动信息不共享的情况下,通过最优化理论与博弈论的信息机制设计原理,研究了渠道成员的最优决策问题以及信息共享对最优决策的影响,并且得到了不同情况下的均衡解以及订购量的鲁棒性范围,发现了批发价总是会随着扰动的发生而变化,而只有在扰动足够大的时候,订购量才会产生相应的变化,且零售商的利润总是为零,供应商总是获得整个渠道的利润。     

信用价差的度量模型及应用

从衡量信用风险的主要工具信用价差的度量作为切入点,分别利用期权定价和KMV理论建立了信用价差度量的2种模型,并基于诸暨债数据,实证评估了其信用价差。研究结果表明,短期内KMV模型度量信用价差更合适,长期这2种方法都趋近于真实数据,模型可为理性的投资决策提供信息,对刻画公司信用风险发挥积极作用。     

基于RFID技术应用的鲜活农产品供应链决策研究

考虑RFID技术的应用对鲜活农产品流通过程中双重损耗的影响，分别在技术应用前后条件下，构建两阶段鲜活农产品供应链的利润模型，着重对比分析各级成员在技术投资，定价及订货方面的决策.研究得到与决策相关的三个关键参数阈值，结果表明：对于供应链的上下游，可承担的技术标签成本投资区间相互一致；上游供应商在一定条件下独自承担技术标签成本，批发价格与零售价格的决策呈现增量传递性；在一定的参数范围内，下游零售商的订货量随着流通过程双重损耗的降低而增加. 最后以数值算例说明研究结果的正确性.     

当量电价理论分析与评价

电价是电力市场中的关键问题之一，理论和实践上存在着多种电价理论和电价计算方法，其中的当量电价理论是一种新颖的电价理论．剖析了当量电价理论的原理与本质，将当量电价理论与其他电价计算方法（统一出清电价法、英国电价法、两部制电价法）进行对比，揭示当量电价法的特点与优势，对当量电价理论进行评价与展望．     

非完备市场中项目期权的消费效用无差别定价

基于消费效用最大化的效用无差别定价原理，本文对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价.假设企业家具有指数效用函数，得到了项目期权的定价方程，即带自由边界的二阶非线性常微分方程；通过数值模拟发现，项目期权执行的最优触发值和期权价值会随着风险厌恶系数的增加而减小，随着相关系数的增加而增大，随着项目标的资产波动率的增加而增大.     

基于电子市场的混合分销渠道定价策略研究

电子商务及网络技术的发展促使许多制造企业通过增加电子市场(E-market)这一直接渠道来重新构建其分销渠道. 研究了基于电子市场的混合渠道定价策略,讨论了以制造商为主方的Stackelberg定价策略和Bertrand定价策略.通过对两种定价策略均衡价格和盈利收获的比较分析,提出了不同批发价格范围下的制造商和分销商的最优定价策略.     

基于贝叶斯网络的停车收费政策评价

应用K2算法和贝叶斯参数估计方法,进行了贝叶斯网络的结构和参数学习,建立了停车行为分析的贝叶斯网络。应用连接树传播算法推断停车费率影响下的停车开始时间、停车时长和停车场类型等选择行为的变化,预测停车收费政策的实施效果,评价政策的可行性.结果表明:随着停车费率的提高,停车者更趋向于选择短时间停车;对不同时段和不同停车场类型实施不均衡收费制度,即高峰停车费率大于非高峰停车费率,路内停车费率大于路外停车费率,可以促使停车者选择非高峰时段停车和路外停车.     

基于奈特不确定性随机波动率期权定价

不同于传统的思路, 本文以奈特不确定的视角处理带有随机波动率的期权定价问题. 首先, 证明随机波动率模型本质上是一个奈特不确定问题; 并且用折现相对熵来度量奈特不确定大小. 然后, 通过一个效用函数来权衡奈特不确定和奈特溢价, 求得个体在奈特不确定下最优概率测度, 导出了含奈特厌恶度γ 的欧式看涨期权定价公式. 通过Monto Carlo模拟发现个体奈特厌恶度γ 和期权的到期日对期权的价格有重要影响, 并使用沪市权证实例给出奈特厌恶度γ 的具体估算方法.     

卷积公式的推广及应用

卷积公式在许多学科领域都有着广泛的应用,将卷积公式推广得到了两个随机变量线性组合的概率密度计算公式,利用这个公式简化了计算概率密度的过程。     

缺乏先验信息条件下的对数正态分布车险索赔额定价模型

假定车险索赔额服从对数正态损失分布,并且其结构方差和过程方差存在显著差异,通过分析全体车险保单组合的历史索赔损失数据,估计出结构方差和过程方差的先验参数,从而得到个体保单未来索赔额的最优估计模型；在此基础上,给出了一个既考虑索赔频率又考虑索赔严重性的车险经验费率定价模型.